Oscillatore Stocastico

L’oscillatore stocastico è senz’altro uno degli strumenti di analisi algoritmica più utilizzato e comunque più conosciuto dai trader.
Questo oscillatore valuta quanto le chiusure delle barre siano prossime al massimo o al minimo registrati in un certo periodo.
Non entriamo nel dettaglio del calcolo dell’oscillatore in quanto ormai tutti i software di analisi ne prevedono la costruzione, basti dire che il calcolo originale è basato sul valore attuale rapportato ai valori minimi e massimi del prezzo registrati in un certo periodo. Da qui scaturisce un valore definito %K dal quale si determina poi la sua media definita %D.

Tre versioni di stocastico:

Esistono ben tre versioni di stocastico: lo stocastico veloce (fast stocastick), che rappresenta la formula originale di Lane nel quale la linea %K si ottiene mettendo in relazione percentuale il prezzo di chiusura ed un certo range di prezzo (a 14 periodi), mentre la linea %D è semplicemente la media mobile (normalmente a 3 periodi) della linea %K.Tuttavia lo stocastico c.d. veloce ha il difetto di essere troppo reattivo e di difficile applicazione.

Per ovviare a questo problema si è creata una variante che genera segnali meglio interpretabili e che viene definita come ”low stocastic” (stocastico lento). In questa versione dello stocastico la linea %K è costruita come media mobile (a 3 periodi) della linea %D della versione dello stocastico veloce, mentre la linea %D rappresenta a sua volta la media mobile (a 3 periodi) della nuova linea %K.

Vi è poi una versione che viene definita stocastico completo (full) che è una variante personalizzabile dello stocastico lento. In questa ultima versione possiamo impostare tutti i parametri necessari, il numero di periodi da prendere in considerazione, il numero di periodi per il %K e il numero di periodi del %D. Questa ultima versione è quella più utilizzata dalla maggior parte dei trader.

Lo stocastico è un oscillatore e pertanto si muove, appunto “oscilla” fra i valori 0 e 100. Non importa quanto il prezzo del nostro titolo si muoverà al ribasso o al rialzo, lo stocastico fluttuerà sempre fra i valori 0 e 100. Uno degli utilizzi più elementari dello stocastico è quello di individuare zone di eccesso dei prezzi, ovvero il c.d. ipervenduto quando abbiamo valori sotto il valore 20 e il c.d. ipercomprato quando questi valori superano il valore 80. Ovviamente possiamo variare a piacimento questi valori per adattarli allo strumento finanziario sul quale stiamo operando.

E’ corretto sottolineare che qualora i prezzi si trovino nelle zone di ipercomprato e ipervenduto non dobbiamo attenderci necessariamente una inversione di tendenza, o quantomeno non necessariamente l’inversione sarà immediata.